PROJECT 01 · 信贷风控策略
灾难管控策略
针对菲律宾台风、洪水高发环境，构建动态信贷风险管控体系，精准压降灾难期逾期、同时保留优质客群。
-8.1% DPD1M_5 相对改善
T+1 天响应时效
-7.5% DPD2M_30 相对改善
01
背景
菲律宾地理环境与信贷风险挑战
菲律宾由 7,641 个岛屿组成，地处西太平洋台风带核心区域，是全球受台风影响最频繁的国家之一。6–9 月为台风与洪涝集中高发期，吕宋岛、比科尔半岛及萨马岛沿海省份首当其冲。灾难期间居民收入骤降，直接导致贷款还款中断，是本地消费信贷最主要的系统性风险来源。
20
年均台风次数
7–9
高强度登陆台风
9省
高风险受灾区域
2025 年主要灾难事件
| 灾难名称 | 时间 | 影响程度 | 影响范围 |
|---|---|---|---|
| 台风 Aghon | 2025-06 | 极高 | 东萨马省、莱特省、奎松省 |
| 西南季风洪涝 | 2025-07 | 高 | 大马尼拉、邦板牙省、布拉干省 |
| 台风 Butchoy | 2025-07 | 高 | 卡加延省、伊莎贝拉省、新比斯开省 |
| 台风 Carina | 2025-08 | 极高 | 北吕宋、大马尼拉、比科尔半岛 |
| 强降雨洪涝 | 2025-08 | 中 | 阿尔拜省、卡马里内斯苏尔省 |
| 明达瑙岛地震 | 2025-09 | 高 | 北科达巴托省、苏里高省、达沃地区 |
| 台风 Tino（Kalmaegi） | 2025-11 | 极高 | 南莱特省、宿务省、维萨亚斯群岛、巴拉望省 |
| 超强台风 Uwan（Fung-Wong） | 2025-11 | 极高 | 奥罗拉省，波及全国 13 个地区 |
| 台风 Koto | 2025-11 | 中 | 菲律宾南部、巴拉望省 |
02
目标
风险压降与业务保留的最优平衡
压降灾难期风险
- DPD5 峰值控制在 4.5% 以内
- DPD2M_30 同比改善 ≥ 10%
- T+1 天完成受灾名单更新并上线
保留优质客群
- 发标量整体保留率 ≥ 85%
- A/B 级优质客群不受限制
- 非受灾省份正常运营
03
方案
四维管控：客群 · 地区 · 手段 · 贷后
管控客群
- 高风险评分段：拒绝或降额审批
- 高内外部多头客群：限额管控
- 借新还旧倾向客群：差异化拒绝
受灾地区
- 高风险省：暂停发标
- 中风险省：收紧审批标准
- 动态更新名单（T+1）
管控手段
- 差异化审批拒绝
- 单笔额度限额管控
贷后政策
- 受灾区催收暂停 14 天
- 逾期宽限期延至 30 天
- 受灾客户特殊还款方案
04
效果
洪水压降策略 A/B 实验结果 · 2025.7.22–2025.8.21
DPD1M_5 周度趋势 · 压降组 vs 对比组
受灾地区风险分布 · 菲律宾
高风险（发标限制）
中风险（收紧审批）
正常运营
策略效果 · 核心指标对比
| 指标 | 对比组 | 压降组 | 相对 diff | 绝对值 diff |
|---|---|---|---|---|
| DPD1M_5 | 7.76% | 7.13% | ▼ 8.1% | -0.6pp |
| DPD1M_30 | 6.21% | 5.63% | ▼ 9.3% | -0.6pp |
| DPD2M_30 | 9.56% | 8.84% | ▼ 7.5% | -0.7pp |
| 通过率 | 87.4% | 86.1% | — | -1.3pp |
数据区间：2025.7.22–2025.8.21（含 FT 组） · 压降组发标量 226,424 | 对比组发标量 58,901